Риск-менеджмет на рынке. Что такое расчетный и технический стоп лосс.

Риск-менеджмет на рынке

Без рубрики
Информация на данном ресурсе адресована неограниченному кругу лиц, и не является индивидуальной рекомендацией; носит исключительно информационно-аналитический характер и не должна рассматриваться как предложение либо рекомендация к инвестированию, покупке, продаже какого-либо актива, торговых операций по финансовым инструментам. Мнения, изложенные в обзорах, отражают только исключительно личный взгляд автора.

Математически доказано, что при 30% успешных сделок с РМ 1 к 3, ваш депозит выйдет в плюс. То есть, независимо от вашего стиля торговли- достаточно выполнение условия 1 к 3.

Наша рекомендация: всегда брать риск на сделку в виде 1% на ваш депозит. Тогда математически можно совершить 7 подряд убыточных сделок без вреда для депозита в 7%, чтобы на оставшиеся 3 сделки получить прибыль минимум в 8%, что достаточно реально для любой торговой системы.

Что значит 1 к 3 ? Возьмём покупку бумаги по 1$, выставим стоп на 0,9$. Какой риск на сделку? ровно 10%. Чтобы выполнилось условие 1 к 3, нам надо заработать 30%, то есть тейки выставить на 1.3$. (При условии, что технически это реально достижимо на графике)

Вкратце про стоп-лоссы. Разберём 2 варианта: расчётный и технический.

Расчётный стоп-лосс

Расчётный стоп-лосс - это вид стоп-лосса, который не имеет привязки к данным на графике. То есть, достаточно совершить покупку на 100% депозита и выставить стоп на 1% от вашей покупки. Чтобы получить риск в 1% от депозита. Данный вид стоп-лосса используется в тех случаях, когда цена подходит к сильному уровню и вы на мелких совершаете покупку вблизи него, так же удобен для скальпинга.

Технический стоп-лосс

Технический стоп-лосс – это вид стоп-лосса, который каждый раз надо рассчитывать. Это могут быть: границы каналов, экстремумы баров/проторговок, разного рода мувинги, накопления и т.д. То есть, это тот вид стоп-лосса, который торгуется вместе с вашей торговой стратегией.

Для расчёта данного вида СЛ возьмём пример, описанный в начале: есть цена в 1$ и СЛ на 0.9$. Наш стоп равен 10%. Брать полный депозит для такой сделки математически не выгодно, так как в случае 7 подряд убыточных сделках теряется 70% депозита и из оставшихся 30% надо сделать 333%, чтобы вернуть депозит к первоначальному виду.

Берём в сделку не 100% от депозита, а возьмём 10% от депозита с риском 10%, чтоб на выходе иметь 1% риска на весь депозит. Пример: депозит 100.000, 10% от депозита = 10.000. И 10% от 10.000= 1.000. То есть, если брать в позицию 10.000 с риском 1.000, на депозит в 100.000 это будет риск в 1.000, то есть всего лишь 1%.

Пару слов про перенос стоп-лосса в БезУбыток. Тут всё зависит от вашей торговой системы. Многие трейдеры после 1 тейк-профита переносят сделку в бу. Для некоторых систем, к примеру, для VSA стоп остается в своей изначальной точке, пока не будут достигнуты определенные условия для его переноса.

Источник: телеграм канал Pivot Point Channel

Антон ЗацепинАвтор: Антон зацепин, интернет-предприниматель, основатель проекта «ANTONZACEPIN».

Развиваю онлайн-бизнес и себя, инвестирую в криптовалюты и делюсь своими идеями с вами.

Хочешь связаться со мной ? напиши мне в telegram @antonzacepin и задай любые вопросы :)

Оцените статью